胡同學(xué)
2024-05-05 17:27第6題，對(duì)fixed rate，求解中將0.96作為swap rate來算了。但印象中有些題目是求fixed rate是不能年化，而讓算swap rate時(shí)才能年化。這塊有點(diǎn)亂，求指導(dǎo)。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-05-05 21:13
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
我印象中有個(gè)題目（原版書的題目Q5），0.55%沒有年化，是互換利率中的“C”
題目鏈接
http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q103639/
題目給的利率一般情況都是年利率，按照互換的頻率求每期利率即可。特殊情況例如HPR是個(gè)非年化利率。
互換合約中，年利率→swap rate=r，每期利率→fixed rate=C
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