Ozr
2024-05-05 19:08A怎么有fwd looking的?。?MC適用于什么情景呢
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-06 16:49
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同學你好。壓力測試與前景分析涉及到前瞻性,壓力測試是檢驗在極端情況下的的風險狀態(tài),比如,假設當前市場惡化到比08年金融危機更嚴重的情況,此時銀行風險會如何變化,這是不是前瞻性的呀;情景分析檢驗組合在各種情景下的狀況,例如擴張與衰退、低波動與高波動情景下組合怎么變化,這是不是涉及前瞻性的呀。
蒙特卡洛模擬是一種隨機模擬方法,它通過生成大量的隨機樣本路徑來模擬金融市場的可能走勢。這種方法通常用于風險評估和策略測試,尤其是在考慮市場波動性和不確定性的情況下。
