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愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-06 10:58
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同學(xué)你好。不對。題目問的是gross return of fees and expense，而同學(xué)計(jì)算的13%是net return。
在強(qiáng)式有效市場下，任何信息都無法產(chǎn)生持續(xù)超額收益，不論哪種策略，產(chǎn)生的總收益都是一樣的。由于不同策略的費(fèi)用不同，因此不同的策略的凈收益也就不同。由于被動(dòng)策略的費(fèi)用最低為0，因此最佳的投資為采取被動(dòng)策略。
題目告訴了凈收益與費(fèi)用，因此我們可以計(jì)算出策略的總收益，為0+15%=15%。如果要算策略三的凈收益，則為15%-2%=13%.
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追問
按照題目中的gross of fees and expenses，選什么
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追答
同學(xué)你好。在gross（總收益）下，為15%。在net（凈收益）下為13%。
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