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2024-05-05 21:23老師說(shuō)backtest是deterministic/in order的，其實(shí)這樣說(shuō)也不對(duì)吧，按照我的理解，歷史或Monte Carlo simulation是在backtest中用的方法，確切的說(shuō)是沒(méi)有用這些simulations產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)據(jù)的backtest才是deterministic？
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-05-06 16:28
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同學(xué)你好。在歷史模擬中，不是假設(shè)我們?cè)谶^(guò)去的某個(gè)日期實(shí)施了策略并在策略隨著時(shí)間的推移運(yùn)行時(shí)收集結(jié)果，而是通過(guò)從許多不同的歷史時(shí)期（窗口）中隨機(jī)選擇收益來(lái)構(gòu)建結(jié)果，而不考慮時(shí)間順序。
蒙特卡洛模擬是一種隨機(jī)模擬方法，它通過(guò)生成大量的隨機(jī)樣本路徑來(lái)模擬金融市場(chǎng)的可能走勢(shì)，其結(jié)果是不確定的。
因此說(shuō)方法一歷史模擬法與方法二蒙特卡洛模擬法都是隨機(jī)的，不是確定性的。
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