胡同學(xué)
2024-05-05 21:38第2題，隨著到期日臨近，是不是無風(fēng)險(xiǎn)收益率，分紅，時(shí)間，波動(dòng)率對(duì)option的影響都是0？
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1個(gè)回答
suzhan助教
2024-05-06 11:53
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同學(xué)你好，你的理解是對(duì)的。 隨著到期日臨近，可以通過BSM模型的公式去推導(dǎo)出每個(gè)因素變化對(duì)于期權(quán)變化的影響。
因?yàn)槎际軙r(shí)間流逝的影響，上述無風(fēng)險(xiǎn)收益率（分析Rho）、分紅（分析??^(???×??)）、時(shí)間（分析Theta）、波動(dòng)率（分析Vega），對(duì)option價(jià)格的影響都趨近于0
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