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Evian, CFA助教
2024-05-10 09:29
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ヾ(?°?°?)??你好同學，
這個題目涉及了三級的內容volatility skew（波動率斜笑）和volatility smile（波動率微笑）。
請參考以下截圖1：volatility smile（波動率微笑）和截圖2：波動率斜笑“波動率微笑”曲線
橫軸是執(zhí)行價格，縱軸是隱含波動率
截圖二比較常見，根據(jù)歷史記錄的觀察，OTM put的價格波動呈現(xiàn)出較高的波動率，因為經(jīng)濟或者市場較差時市場投資者傾向于買入put，使得put的價格大幅波動
截圖一是涉及兩種貨幣時可能發(fā)生的情況，例如貨幣互換類型的衍生品，看漲其中一種貨幣相當于看跌另一種貨幣
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補充三級沖刺筆記的內容
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