夏同學(xué)
2024-05-05 21:48這個(gè)在發(fā)生違約時(shí),是我違約,還是對(duì)手方違約呀?為什么未來(lái)交易敞口為0呀?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-05-07 18:27
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同學(xué)你好,
這里說(shuō)的違約指的是對(duì)手方違約,當(dāng)處在違約時(shí),CVA因?yàn)楹饬康氖蔷臀磥?lái)承擔(dān)的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的價(jià)值調(diào)整,由于當(dāng)前已違約,所以對(duì)未來(lái)的CVA進(jìn)行估計(jì)時(shí)CVA就接近于0。
希望能解答你的疑惑,加油!
