我同學(xué)
2024-05-05 21:54老師,組合VaR值計(jì)算為什么是直接等于VaR方+VaR2方+2VaR1VaR2ρ,這中間為什么沒(méi)有加上基金經(jīng)理1,基金經(jīng)理2分配的權(quán)重呢?
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1個(gè)回答
蘇學(xué)科助教
2024-05-06 11:19
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同學(xué)你好,var計(jì)算的時(shí)候是不需要權(quán)重的哦,他表示的是極端情況下發(fā)生損失,不需要權(quán)重的
