111
2024-05-05 22:03D選項
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-05-09 10:04
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。D選項說把歷史數(shù)據(jù)按不同的市場狀態(tài)(比方說高波動率期間vs低波動率期間)進行分拆,也就是搞成不同的子樣本,然后根據(jù)子樣本去估計風(fēng)險測度指標(biāo)會使得可用的數(shù)據(jù)變多。這是不對的,子樣本中可用的數(shù)據(jù)肯定是沒有整體樣本的數(shù)據(jù)多的。
