夏同學(xué)
2024-05-05 22:03為什么市場的LGD上升,違約概率是下降的呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-05-08 10:30
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同學(xué)你好,
公式中括號內(nèi)為違約概率的估計公式。反向變化可以通過求導(dǎo)來進行分析。但是這邊的求導(dǎo)相對復(fù)雜,所以我們可以通過近似方法來分析。詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
