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2024-05-05 22:38C為什么錯(cuò)?FRTB中的stressed ES不是應(yīng)該基于Stressed VaR算的嗎
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-09 17:32
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同學(xué)你好。不是FRTB要求新增stressed VaR,而是Basel II.5。FRTB則引入了stressed ES(97.5%置信水平)。
