YW
2024-05-06 06:20這裡的arbitrage profit最後為什麼要折現 3個月 沒懂這個FP算出來為什么是三個月后的 FP pricing的不都是t=0的價格嗎 怎么還要折現
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1個回答
suzhan助教
2024-05-06 20:25
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同學你好,這里你可能進入了一個誤區(qū),因為FP就是我們基于S0來通過時間變化,而獲得的對于遠期的定價。在這個過程中,我們就加入了對于時間還有利率的考慮,那么要和今天的市場牌價作比較,我們也就要回到今天的時間,就要折現回來。
