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2024-05-06 08:44為什么歐洲期貨的DV01為25
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1個回答
黃石助教
2024-05-09 10:21
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同學(xué)你好。首先明確Eurodollar futures的設(shè)定:其利率對應(yīng)的時長為三個月,合約規(guī)模為1,000,000美元。Eurodollar futures的價值 = 1,000,000*(1 - 利率*0.25),故當利率每變化1個基點,則歐洲美元期貨價值變動為25美元。
