開同學(xué)
2024-05-06 10:22請(qǐng)問算RAR的時(shí)候?yàn)槭裁葱枰胑xpected revenues + return on EC？比如用EC去做投資所獲得的錢是revenue，可是如果去做投資的話如何還可以拿到risk free return，兩者難道不是只能取其一來算作EC帶來的利潤(rùn)嗎？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-05-07 09:05
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同學(xué)你好，這里的revenue并不是EC產(chǎn)生的收入。EC是經(jīng)濟(jì)資本，用于緩釋風(fēng)險(xiǎn)的，不是用于投資的，只能放在賬上拿到一個(gè)無風(fēng)險(xiǎn)收益。所以這兩個(gè)都出現(xiàn)在分子是不沖突的。
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追問
我還是沒有太明白，那revenue和EC有什么區(qū)別呢？
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追答
同學(xué)你好，你需要把EC產(chǎn)生的利息和revenue分開來看，不要混在一起。EC適用于緩釋風(fēng)險(xiǎn)的資金，只能放在賬上獲取無風(fēng)險(xiǎn)利息；revenue收入來源可以是銀行發(fā)放的貸款收取的利潤(rùn)，銀行各種投資獲得的收益等等。
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追問
這里的revenue 是指比如銀行用1 milliom 的EC來緩釋 100 million資金的風(fēng)險(xiǎn)，100 miilion所創(chuàng)造的收益是指這里的revenue嗎？
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追答
同學(xué)你好，不是的呀。上面我也提到了，你要把revenue和EC獲得的無風(fēng)險(xiǎn)收益分開來計(jì)算。revenue是85，EC的無風(fēng)險(xiǎn)收益是return on EC也就是5，加起來是98。這里的revenue是不包括return on EC。
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追問
我知道用公式是怎么算的，我是不清楚公式里的revenue具體指什么？銀行用多少資本金或者說如何產(chǎn)生的利潤(rùn)？比如現(xiàn)實(shí)里，這里的revenue是指一家銀行一年產(chǎn)生的所有利潤(rùn)嗎？
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追答
比如銀行發(fā)放貸款收取的利息，額外投資獲得的收益都算revenue
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