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2024-05-06 10:57老師,這里portfolio B是由euro denominated bonds構成的,債券的價格波動沒有股票那么大,在外幣資產(chǎn)是債券的情況下simple match還是不能達到有效對沖嗎?
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1個回答
Simon助教
2024-05-08 13:14
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同學,上午好。因為simple match是根據(jù)當前的market value來決定對沖金額,只要之后market value發(fā)生了改變,對沖就有問題,就需要調整。
