LSY
2024-05-06 11:01為什么用6.6%,不用4.0%-1.5%
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-06 21:03
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同學(xué)你好。Sharpe ratio定義式見(jiàn)下圖,分子上是資產(chǎn)或組合的期望收益減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率,所以使用6.6%。4.0%是股指的期望收益了。
