俞同學(xué)
2024-05-06 11:11老師,第一題還是不知道個-20怎么去理解。能詳細(xì)說一下么?謝謝。
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1個回答
Simon助教
2024-05-08 13:17
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同學(xué),上午好。
整個example邏輯如下:
直接借USD成本:美元MRR+100bps
如果先借EUR,有支出成本,支:EUR MRR+70bps,
然后進(jìn)入swap(收歐元利息,支美元利息)
收:EUR MRR-20 bps,
支:美元MRR
最終,netting的利息是,支出EUR:90 bps,支出美元MRR,比直接借美元的MRR+100bps來的劃算,相比之下,通過swap少了10bps。
