劉同學(xué)
2024-05-06 11:16這里的LGD為什么都不一樣,怎么算出來的?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
suzhan助教
2024-05-06 15:26
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同學(xué)你好,LGD是違約時的損失額度,題目中說在違約發(fā)生的情況下,它每一期的回收比例是1/3,所以損失的額度就是價值的2/3。
所以就是每一期的exposure*2/3,由于每一期的exposure是不同的,所以LGD的值是不同的。
