雎同學(xué)
2024-05-06 12:42一般均值沒(méi)有給出的時(shí)候,不是按u等于0來(lái)算嗎,為什么算liquidity cost時(shí)用s作為均值來(lái)計(jì)算?請(qǐng)Will老師不要回答
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-10 13:09
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同學(xué)你好。同學(xué)說(shuō)的是平時(shí)計(jì)算VaR的方法,但這里計(jì)算的是liquidity cost,這是基于percentage cost of liquidity去計(jì)算的,也就是s,一個(gè)百分比形式的bid-offer spread。計(jì)算得到liquidity cost后,加在VaR上就能夠得到LVaR。
