淑同學(xué)
2024-05-06 13:30用歷史模擬法計(jì)算var值到底是從大到小排列還是從小到大排列收益率?
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2024-05-06 16:38
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同學(xué)你好。從小到大排序。這個(gè)就像學(xué)VaR定義一樣,給你一個(gè)正態(tài)分布,然后在5%概率下的分位即為VaR。歷史模擬法也一樣,將數(shù)據(jù)從小到大排列,然后從小到大數(shù)個(gè)數(shù)即可。
