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2024-05-06 14:36操縱var是什么意思，怎么操縱的？有什么后果
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-09 11:06
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同學(xué)你好。這里的操縱主要指的是對于VaR的計(jì)算模型進(jìn)行了更改。當(dāng)時(shí)，CIO的工作人員經(jīng)常抨擊風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的準(zhǔn)確性、輕視信用衍生品中的風(fēng)險(xiǎn)并不斷提出更寬松的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。2012年1月，新引入的模型使得VaR一下子下降了50%，這使得CIO可以進(jìn)入更多的高風(fēng)險(xiǎn)衍生品交易。
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