1個(gè)回答
Emma助教
2024-05-08 17:01
該回答已被題主采納
徐同學(xué)，你好~我把解題思路和易錯(cuò)點(diǎn)跟你說(shuō)一下，具體數(shù)老師就不算了哈
1、這題考察的是Forward的定價(jià)，解題思路：根據(jù)公式FP1=(S0+PVC0-PVB0)×(1+Rf )^T ，已知S0=500，PVC0=0，PVB0=0 ，Rf =3.5%，T =2/12 ,代入計(jì)算即可。
2、這題考察的是Forward 的估值，當(dāng)一個(gè)月后，同理可得FP2=(S0+PVC0-PVB0)×(1+Rf )^T ,其中S0=490，PVC0=0，PVB0=0 ，Rf =3.5%，T =1/12，代入計(jì)算即可，通過(guò)計(jì)算可知FP1大于FP2，判斷是GAIN。計(jì)算gain的數(shù)值時(shí)要折現(xiàn)到現(xiàn)在的時(shí)點(diǎn)（易錯(cuò)點(diǎn)）。
加油，祝早日上岸
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