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2024-05-06 16:59老師,d選項后半句的相關性怎么理解呀?另外請老師解釋下b選項,波動性不應該是vega嗎?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
蘇學科助教
2024-05-07 15:44
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同學你好,這句話是意思你要結合前半句理解,vega是波動率,但是后面半句話的意思是convertible arbitrage是在抵御股票價格的波動,跟希臘字母沒啥關系
d選項short selling和long之間肯定是呈現負相關的,你可以結合當時學的期權定價的4和圖來理解long call short put 等等
