劉同學
2024-05-06 19:273-9月的coupon為什么沒有考慮呢，是因為就算銀行抵押了，這個coupon還是給銀行的，銀行不用再給出去，所以不屬于他的outflow是嗎
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-05-07 09:27
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同學你好，這里的3-9個月的coupon并不重要。首先我們要知道這里是要計算Repo期末到底要還多少錢。那么我們就必須先知道這個債券能抵押拿到多少錢，就需要計算債券的市值。這道題如果告訴我們債券是在付息日當天進行的Repo抵押操作，那么我們直接97/100*100000，就是他的市值了。但是這道題把債券作為抵押的時間是在3月這個時候，付息卻是每半年付息。就會存在一個問題：我之前已經持有這個債券3個月了，但是還沒有拿到我該得的3個月的coupon，此時就需要引入AI應計利息，加上AI才是我們的市值，才知道我在這個時刻用這個債券能抵押多少錢。
所以你發(fā)現(xiàn)，跟后面的產生的coupon與我們要求的內容沒有關系。但是需要注意的是，債券在被抵押期間產生的coupon仍然是屬于原持有者的。
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