章同學(xué)
2024-05-06 19:46這道題的正確選項(xiàng)應(yīng)該是CALL OPTION的價(jià)值會(huì)對應(yīng)增長吧?PUT不就是反向變動(dòng)了么?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-09 11:29
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同學(xué)你好。沒太明白同學(xué)的意思,這里題目已經(jīng)說了The option is a call option。這道題計(jì)算得到delta = (9.25 - 1.02)/(98.88 - 85.59) = 0.62,意味著當(dāng)股票價(jià)格上升$1,看漲期權(quán)價(jià)值上升$0.62。如果這里是put option,那么delta算出來應(yīng)該是負(fù)數(shù),當(dāng)股票價(jià)格上升時(shí),看跌期權(quán)價(jià)值下降。
