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2024-05-06 19:55credit spread到底是credit risk還是market risk,之前有做到一道題說是market risk
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1個回答
黃石助教
2024-05-09 11:41
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同學(xué)你好。這個確實是眾說紛紜的一個話題,一般來說可以認(rèn)為credit spread risk是由信用事件所導(dǎo)致的市場風(fēng)險,包括像巴塞爾協(xié)議對于credit spread risk的衡量也用的是更偏市場風(fēng)險測度的方法。考試的話不會考這么模棱兩可的概念,同學(xué)不必?fù)?dān)心。
