1個回答
Sherry Xie助教
2019-02-19 09:59
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同學你好,duration match的basic principle意思是如果利率變化, liability portfolio和bond portfolio受到的影響一致,所以可以用Bond portfolio的cash flow進行offset.Cash flow matching的principle就是每一期限匹配需要的現金流。 這頁PPT是原版書的內容,簡略的總結,我個人覺得協(xié)會總結的不是太完美,明白大概的邏輯就可以了。
