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2024-05-06 21:44為什么這里第三年計(jì)算不是三年的-前兩年的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-09 11:57
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同學(xué)你好。同學(xué)問(wèn)的是unconditional probability of a default occurring during the third year嗎?第三年間的無(wú)條件違約概率 = 三年期累積違約概率 - 兩年期累積違約概率。具體推導(dǎo)見(jiàn)下圖。
