樊同學(xué)
2019-02-18 20:48DV01(dollar-duration)的計(jì)算是 價(jià)格的變動(dòng)=-修正久期*全價(jià)/10000。請(qǐng)問這里為什么要除以10000,而不是100?久期x的定義不是收益率變動(dòng)1%,價(jià)格變動(dòng)x%嗎?
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-02-19 09:22
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同學(xué)你好,DV01表示的是利率變動(dòng)1bps=0.0001,所以 dealt P= -D* P*0.0001
