周同學
2024-05-07 11:50老師,可否講一下II里面的advanced IRB的方式,謝謝。
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-05-08 08:58
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同學你好,IRB就是credit capital=EAD*LGD*WCDR-EL,本質(zhì)上就是WCL-EL的方法,只不過advanced IRB里面的PD,EAD,LGD這些參數(shù)銀行可以自己提供
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