淑同學(xué)
2024-05-07 13:25歷史模擬法包含蒙特卡洛模擬法嗎？
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-08 10:29
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同學(xué)你好。歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法是兩種不同的模擬方法。
歷史模擬法通過(guò)分析歷史市場(chǎng)數(shù)據(jù)來(lái)估計(jì)金融資產(chǎn)或投資組合的未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和潛在損失。這種方法假設(shè)歷史數(shù)據(jù)能夠代表未來(lái)的市場(chǎng)行為，因此它使用過(guò)去的市場(chǎng)變化數(shù)據(jù)來(lái)模擬未來(lái)價(jià)格的走勢(shì)。
蒙特卡洛模擬法是一種統(tǒng)計(jì)模擬方法，它通過(guò)模擬大量隨機(jī)市場(chǎng)路徑來(lái)估計(jì)金融資產(chǎn)或投資組合的未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)和潛在損失。這種方法基于隨機(jī)過(guò)程理論，通過(guò)生成一系列隨機(jī)數(shù)來(lái)模擬金融資產(chǎn)價(jià)格的走勢(shì)。
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