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2024-05-07 19:27沒聽懂答疑，有沒有其他更容易理解的解答？ 控制變量不是控制其他變量不變，觀察這個(gè)變量變化的影響嗎？和答案有什么關(guān)系？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-10 09:56
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同學(xué)你好。蒙特卡洛模擬中的control variates控制變量法沒有這么簡(jiǎn)單，定義的話建議直接背過，我下面舉一個(gè)例子來講一下這一方法是怎么做的。假設(shè)說我現(xiàn)在有兩個(gè)期權(quán)，期權(quán)A是沒有BSM那樣的解析解的，而期權(quán)B有，同時(shí)期權(quán)B與期權(quán)A之間是緊密相關(guān)的。在此情景下，我們可以通過研究分析蒙特卡洛模擬計(jì)算得到的期權(quán)B的價(jià)格和其BSM理論價(jià)格之間的誤差，將其應(yīng)用在減少期權(quán)A的蒙特卡洛模擬定價(jià)誤差上。
本題選項(xiàng)D是control variates的定義，建議可以直接背過。選項(xiàng)C說的是control variates僅限于有解析解的情況，在上面的例子里它相當(dāng)于說control variates只適用于給期權(quán)B定價(jià)，而不適用于給期權(quán)A定價(jià)，故錯(cuò)誤。選項(xiàng)B，這兩個(gè)方法是蒙特卡洛模擬中提升準(zhǔn)確度的方法，而不是bootstrapping中的。選項(xiàng)A，把positively改成negatively就對(duì)了，這也是定義。
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