小同學(xué)
2024-05-07 19:46老師可以再解釋一下嗎這一題的C選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的嗎
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-05-08 09:10
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同學(xué)你好，C選項(xiàng)這里有兩個(gè)問(wèn)題：1.他說(shuō)May use any percentile，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)就是99%，不能是any。2.他說(shuō)may use a shorter or longer holding period than 10-days, and scale using the square root of time.，如果是用平方根法則的話，一般我們是用1天的進(jìn)行平方根法則變成10天的，很少算一年的再用除法得到10天的，所以longer holding period than10天是不太合適的。
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