穆同學(xué)
2024-05-07 20:46老師,像圖2,就是put的隱含波動(dòng)率too high,所以就是short put longcall。那圖一short risk reversal圖形長(zhǎng)啥樣?
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-05-08 14:57
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同學(xué),上午好。
對(duì)volatility skew用的策略就是long risk reversal ,如果是short risk reversal,那么是策略用反了,short risk reversal不對(duì)應(yīng)任何volatility skew或volatility smilie的圖像。
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追問(wèn)
所以沒(méi)有short risk revesal這個(gè)用法
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追答
這道題沒(méi)有short risk reversal這個(gè)用法。
但short risk reversal有這個(gè)策略的,就是long OTM put,short OTM call,正好和risk reversal反過(guò)來(lái)。
