北同學(xué)
2024-05-07 21:38第四題提到 The four (simultaneous) steps of reverse-carry arbitrage are 1) Buy the futures contract, 2) Sell the underlying asset (bond) short, 3) Lend the short-sale proceeds, and 4) Borrow the arbitrage profit. 第四點(diǎn)4) Borrow the arbitrage profit是什么？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-05-13 11:07
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
第四題
The four (simultaneous) steps of reverse-carry arbitrage are 1) Buy the futures contract, 2) Sell the underlying asset (bond) short, 3) Lend the short-sale proceeds, and 4) Borrow the arbitrage profit.
原版書只給了三點(diǎn)，第四點(diǎn)不知道哪里來的，我也很疑惑...估計(jì)是出的這個(gè)模擬題有問題，不用管這個(gè)解析的最后一句了，按照協(xié)會(huì)原版書內(nèi)容來記憶吧
截圖以是原版書描述
截圖2是我搜了原版書，沒有這個(gè)第四點(diǎn)4) Borrow the arbitrage profit的描述
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
