Anni
2024-05-07 23:12為什么固定利率久期會比較長
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Emma助教
2024-05-08 16:28
該回答已被題主采納
同學你好,你是想問,為什么收固定的swap 會加久期嗎?如果是,請往下看:收固定的swap 是收固定利率,支浮動利率,相當于買入一個固定利率的債券(這樣我才可以收固定利率)同時賣出一個浮動利率的債券。固定利率的債券的久期為正,一般認為浮動利率的債券的久期很小,所以,收固定的swap 的久期主要受固定利率的債券的久期的影響,當進入一個收固定的swap,就會增加組合的久期。
加油~祝早日上岸~~
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回復(fù)Emma:為什么浮動利率久期小
