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2024-05-07 23:24老師好,回測為什么會緩釋按日計算VAR所導致的復雜問題?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Will助教
2024-05-09 11:15
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同學你好,這道題應該是這么理解的:風險經(jīng)理擔心他的風險價值(VaR)模型會因當日變化以及盈虧因素而變得復雜。以下哪種回測技術最有可能緩解這些問題?
所以題目清楚了我們很容易知道了B選項,你既然是由于日間變化而產(chǎn)生的問題,那我使用日間收益數(shù)據(jù)就能解決這個問題,保證模型的準確性。
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