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2024-05-07 23:25其實(shí)不太清楚這題到底要我們選什么？為什么A對B錯(cuò)？A在說wrong way risk，但不是也有 right way risk嗎，憑什么說A就一定對？B再說LGD和PD的關(guān)系，這個(gè)在不同場景下，可能正相關(guān)可能負(fù)相關(guān)才對吧，為什么就一定說錯(cuò)？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-09 14:48
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同學(xué)你好。對于A，注意A選項(xiàng)用了often，現(xiàn)實(shí)情況中確實(shí)經(jīng)常出現(xiàn)wrong-way risk這種情況，但它也沒有否認(rèn)right-way risk的存在。對于B，注意B選項(xiàng)用了typically。通常來講，包括很多文獻(xiàn)的實(shí)證研究（e.g., Altman et al. (2004, 2007), Gupton et al. (2000), Frye (2000b, 2003), Acharya et al. (2007), Seidler (2009)）表明，LGD和PD通常是正相關(guān)的，而不是通常是負(fù)相關(guān)的。
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