穆同學(xué)
2024-05-07 23:59老師，這個(gè)題。因?yàn)?個(gè)月forward 是-19bps，所以f小于s，所以貼水。（老師講的是看-27bp，但是那個(gè)是到期時(shí)刻的6個(gè)月遠(yuǎn)期吧）
然后是因?yàn)榈狡谑琴u。所以1.489大于0時(shí)刻簽訂的F價(jià)格，所以我用了這份F虧更多。 理解對(duì)么老師。 主要是第一個(gè)問(wèn)題，升水貼水都看0時(shí)刻的s、f，因?yàn)?個(gè)月遠(yuǎn)期要-19bp，所以貼水。對(duì)吧
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-05-08 15:28
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同學(xué)，上午好。
比較0時(shí)刻的，因?yàn)楹瀎orward，我是在0時(shí)刻就簽的。0時(shí)刻forward discount，所以short forward產(chǎn)生negative roll yield。
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