小同學(xué)
2024-05-08 01:23老師可以問一下,一個是C選項中如果說是99%的單邊測試,那這句話對嗎?還有D選項,前一題說壓力情況下的VaR是由銀行自己確定的嘛,但是講義上和這里解析都說是由監(jiān)管層確定的(這個監(jiān)管層是指巴塞爾還是銀行自己的監(jiān)管層)?
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1個回答
Will助教
2024-05-08 09:25
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同學(xué)你好,如果C選項改為99%就是正確的。
D選項其實就是問的兩個M,M是由銀行的回測得到的結(jié)果決定的;Ms是由監(jiān)管層設(shè)定(各國的監(jiān)管層,并非銀行的)
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