Joe
2024-05-08 08:01為什么 equity swap中 固定部分定價與 interest rate swap 一樣？
interest rate swap由于floating rate會使得其PVfloating = principal amount，所以才有求C的公式。而equity swap不是一回事吧
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-05-10 10:35
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
其實(shí)股票端口和浮動端口不是直接互換的
它是兩個互換合約的結(jié)合
1 浮動換固定（固定利率對浮動利率定價，定出來swap rate）
浮動端口?固定端口
2 浮動換股票（浮動利率和股票收益率在期初都可以理解為不確定的收益率，期初都是本金）
浮動端口?股票端口
以上1和2兩個抵消，例如1是支浮動收固定，2是收浮動支股票，1和2抵消之后就是收固定支股票，得到了股票收益率和浮動收益率互換的互換合約
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