考同學
2024-05-08 09:07CFA 三級 衍生品 這題BPVctd是否可以用圖2圈出來的公式計算?CTD price是否可以用圖1中的145.20? 這類題目中,如果給予了多個參數(shù),實際選用哪一個,怎么選擇呢?
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1個回答
Simon助教
2024-05-09 14:41
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同學,上午好。
可以用圖二圈出的公式計算BPVctd的,計算出來就是127.05。
145.20就是CTD bond的價格。
這種題目,有CTD bond優(yōu)先用CTD bond來計算。
