考同學
2024-05-08 09:17CFA 三級 衍生品 這題調(diào)組合的久期，我通用圖2的公式計算出來是676，為啥這題答案選A 490 是公式/參數(shù)選用錯了嗎？像這類題，如果題干同時給出了多個參數(shù)，我該選哪個呢？
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1個回答
Simon助教
2024-05-09 14:48
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同學，上午好。
你忘記還要再×0.72382的conversion factor。145.20是CTD bond proce，8.75是CTD bond的久期，用CTD數(shù)據(jù)，還要調(diào)整CF。
像這種題目，有BPV優(yōu)先用BPV，有CTD優(yōu)先用CTD，像這道題目，把 BPV CTD 127.05已經(jīng)給我們了，可以直接用。
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