用同學(xué)
2024-05-08 16:19basel關(guān)于回測var holding period和window的規(guī)定分別是多少?是HPR=10天和window=1年嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-15 11:42
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同學(xué)你好。holding period/time horizon是1天,window是1年,置信水平是99%。
