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2024-05-08 20:54為什么這題是short
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-10 10:47
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同學(xué)你好。這樣理解:我們對(duì)沖最終的目的是使得整體組合的DV01=0,那么105683+N*25=0,這里的105683是原來(lái)互換組合的NV01,25是衍生品的DV01,算出來(lái)的N就是需要的份數(shù),算出來(lái)的數(shù)字大于0是long,小于0是short。
