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2024-05-08 21:48C為什么不對,到最后不是收斂嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-05-09 16:01
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同學你好。對于C選項,在spot rate curve上行的最后一段,forward rate已經(jīng)變得比spot rate低了,這是不會出現(xiàn)的情況。當spot rate curve上行時,forward rate必高于spot rate。
