金同學(xué)
2024-05-08 21:59本題中，第四問 B 選項(xiàng)的適合 discount rate 應(yīng)該是那個(gè)三年期利率，對(duì)嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-05-10 10:51
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請(qǐng)參考以下截圖，當(dāng)個(gè)利率的呈現(xiàn)對(duì)應(yīng)在三個(gè)時(shí)間軸上
我們?cè)贐的分析方面，應(yīng)該用即期利率2.25%對(duì)Swaption來估值，因?yàn)閟waption還有3個(gè)月到期，在3個(gè)月時(shí)間點(diǎn)上的gain or loss應(yīng)該往0時(shí)刻折現(xiàn)3個(gè)月，從3到0，應(yīng)該是用0-3時(shí)間段的利率
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