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2024-05-08 23:30老師,這道題跟模擬題第12題有什么區(qū)別?為什么算法金額是不一樣的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-05-15 13:37
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同學(xué)你好。這道題是回歸對(duì)沖,第12題是利用PCA去對(duì)沖,做法上略有區(qū)別,但本質(zhì)核心思路不變,都是讓整體敏感性程度為0。從考試的角度來說重點(diǎn)掌握回歸對(duì)沖,PCA對(duì)沖這個(gè)題在??祭锖脦啄炅?,但很少有學(xué)員反饋說碰到過。
