Ozr
2024-05-09 00:25Serial corr和Auto corr的區(qū)別是
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-09 17:49
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同學(xué)你好。序列相關(guān)(Serial correlation)和自相關(guān)(Auto correlation)實際上是同一個概念的不同稱呼。它們都指的是時間序列數(shù)據(jù)中不同時間點的觀測值之間的相關(guān)性。
在統(tǒng)計學(xué)和時間序列分析中,如果一個時間序列的觀測值之間存在相關(guān)性,即當(dāng)前的觀測值與過去的觀測值之間存在某種統(tǒng)計關(guān)系,我們就說這個序列存在自相關(guān)性或序列相關(guān)性。這種相關(guān)性可以是正的,也可以是負的,或者沒有相關(guān)性。
自相關(guān)性通常通過自相關(guān)函數(shù)(Autocorrelation Function, ACF)或者偏自相關(guān)函數(shù)(Partial Autocorrelation Function, PACF)來衡量,這個就不在CFA的學(xué)習(xí)體系中了,在FRM中會要求學(xué)習(xí)。
