Ozr
2024-05-09 00:35為什么Serial corr和Autocorr的檢驗方式不同?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-05-09 18:01
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同學(xué)你好。序列相關(guān)性(Serial correlation)和自相關(guān)性(Auto correlation)是指同一個概念,它們描述的是時間序列數(shù)據(jù)中不同時間點的觀測值之間的相關(guān)性。至于同學(xué)提到的幾個關(guān)于序列相關(guān)性與自相關(guān)性的問題,其實就是相關(guān)性在普通線性回歸與時間序列分析(AR模型等)中的不同名稱,由于普通線性回歸與時間序列分析(AR模型等)的回歸假設(shè)與原理不同,因此檢驗方法不同。
如下圖,是原版書中對序列相關(guān)性的定義,它也叫做自相關(guān)性。
